As informações que temos a respeito da Lavagem do Bonfim são pouco precisas. Os historiadores não sabem ao certo o momento em que essa tradição iniciou-se, mas sabe-se que aconteceu no século XIX, provavelmente no início desse século. Uma lenda fala que a tradição foi iniciada por um português que estava grato ao Senhor do Bonfim por ter sobrevivido à Guerra do Paraguai.
Outra lenda afirma que a tradição foi iniciada por um devoto de Oxalá, orixá do candomblé. Uma terceira hipótese afirma que a lavagem da escadaria começou por conta da dança de São Gonçalo, que era realizada na Igreja do Bonfim. Conta-se que as devotas de São Gonçalo tinham o costume de lavar a Igreja do Bonfim antes da dança, e isso fez com que a prática ganhasse força.
